Bitfinexはステルスオーダーが多い?オーダーブックの見方解説!

ステルスオーダーとは、アルゴリズム取引(アルゴ注文・アルゴリズム高速取引)のひとつです。

AIを使ったアルゴ注文は姿が見えず、まるで都市伝説のような曖昧さと不気味さで個人投資家を困惑させています。

そんなアルゴリズム全盛期と呼べる中、勝てるための手法にアルゴ注文を取り入れる投資家も多くいます。

そこで今回は、Bitfinexはステルスオーダーが多いのか、オーダーブックの見方と合わせて解説します。

ステルスオーダーとは?

仮想通貨取引所では珍しく、Bitfinexではトレール機能やFOKが使用可能です。

さらに注目されているのが、手数料を上乗せして使用できる「HIDDEN ORDER」…全数量非表示注文です。

板に注文が出ないため、大口投資家(機関投資家・クジラ)が利用します。

姿が見えない隠れ注文なのでステルスオーダー(ステルス注文)とも呼ばれます。

アルゴリズム取引も知っておこう!

仮想通貨はこれから成長していくマーケットです。

その中で生き残るためにも、アルゴリズム取引について少しだけお話しておきます。

アルゴリズム取引とは、本来、大口投資家がシステムトレードを利用し、自分が出す大量注文によって価格が大きく動かないようにするための注文方法です。

・アイスバーグ注文
・ステルス注文
・スナイパー注文

日本語でなじみのあるものでは、上記の種類があります。

他にも、VWAP・TWAP・Target Close・POVなどがあります。

マーケットに自身の存在を知られないよう売買を行うため、賛否両論あります。

→大口投資家がシストレを行うため、これが「超高速取引」となって、一般の投資家を困惑させています。

→その反面、ボラティリティが高くなるので、市場が活性化します。

関心が高いステルスオーダー

大口投資家の動きは、常に多くの投資家が注目しています。

なぜなら、その動きを知ることができれば、大きな波(トレンド)に乗って利益を上げられるからです。

みなさん、あの価格帯にあったアノ注文が怪しい…といろいろ探っているようです。

上記のような見方もあります。

HIDDEN ORDERが作る壁とは?

手数料を余計に払ってでもHIDDENを利用するのは大量注文する投資家ですから、どこかにHIDDEN ORDERを出されると、価格はそこから上がること(下がること)ができません

隠れ注文が全て消化されないと、自分の注文が消化されないので、この時一般の投資家は「壁ができている」と感じるわけです。

なかには「ステルスオーダーを検出する方法」をネットで探している方もいるようです。

Bitfinexはステルスオーダーが多い?

ネットで「ステルスオーダー」と検索すると、Bitfineと合わせて話題になっています。

・HIDDEN ORDERが利用できる仮想通貨取引所が少ないこと

・仮想通貨とSNS、その両方が若い世代に広まっていること

…以上の点から、ネットで検索すると、どうしてもBitfineとステルスオーダーがワンセットで表示されてしまうと考えられます。

アルゴリズム取引には勝てない?

アルゴ注文に勝てるのはアルゴ注文…その考えから、一般の投資家も証券会社の取引画面からアルゴ注文が利用できるようになっています。

BitfinexでHIDDEN ORDERが利用できるのも、この考えからだと思われます。

仮想通貨取引所でもアルゴ注文が盛んになり、システムトレードに近い複雑な取引が可能になるでしょう。

オーダーブックの見方

ここからはBitfinexにおけるオーダーブックの見方を説明します。

買い板(Buy):左側・緑のバー・誰かが提示した「この価格でこの数量を買ってあげる」という情報で、売りたい時の参考にする

売り板(Sell):右側・赤いバー・誰かが提示した「この価格でこの数量を売ってあげる」という情報で、これを書いたい時の参考にする

-:「-」をクリックすると板の下の方の価格帯の情報が見える(価格は1ドル刻みや10ドルなど大雑把になっていく)

+:「-」をクリックしたあとで「+」をクリックすると、価格がより細かく表示されていく(10ドル刻みが1ドル刻みになるなど)

COUNT:それが表示されている価格で出された注文数(ユーザーの数ではない)

AMOUNT:それが表示されている価格で出された数量(BTC/USDで3.1なら3.1BTC)

TOTAL:AMOUNTの累積数量(上から順に加算されていく)

PRICE:注文が出された価格(あるいは価格帯)

実際のオーダーブックを見てみよう

用意した画像をご覧ください。

緑の買い板の一番上は、

4006.5ドルなら買いたいという注文が5つあり、その合計数量は3.82BTC分ある

…ということです。

緑の買い板の下から5番目は、

4000.0ドルなら買いたいという注文が2つあり、その合計が25.88BTC分ある

…ということです。

板というのは、投資家同士の駆け引きです。

ところがHIDDEN機能を使用すると、この板に情報が一切載りません。

だからこそ皆さんはどうにかしてその情報を知りたいと考えているのです。

Bitfinexはプロ向けの取引所ですが…

Bitfineはプロトレーダー向けの取引所なので、細かな戦略を可能にする注文方法が豊富です。

複雑な注文を出せることは、会社勤めで時間に余裕のない兼業トレーダーにも便利な機能になります。

今後より複雑な注文方法が追加される可能性もあるでしょう。

Bitfinexでは口座開設費用は無料なので、まだアカウントをお持ちでない方は、この機会に開設してはいかがでしょうか。

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